Estimating the Mean of Heavy-tailed Distribution under Random Truncation

Abstract

Inspired by L.Peng’s work on estimating the mean of heavy-tailed distribution in the case of completed data. we propose an alternative estimator and study its asymptotic normality when it comes to the right truncated random variable. A simulation study is executed to evaluate the finite sample behavior on the proposed estimator

Вдохновленные работой Л. Пэна по оценке среднего значения распределения с тяжелыми хвостами в случае полных данных, мы предлагаем альтернативную оценку и изучаем ее асимптотическую нормальность, когда дело касается усеченной справа случайной величины. Имитационное исследование выполняется для анализа поведения конечной выборки на предлагаемой оценке