Оптимальные дискретно-стохастические кубатурные формулы
Скачать файл:
URI (для ссылок/цитирований):
https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/8446Дата:
2011-07-04Библиографическое описание:
Войтишек, А. В. Оптимальные дискретно-стохастические кубатурные формулы // Международная конференция «Кубатурные формулы, методы Монте-Карло и их приложения», сборник материалов [Электронный ресурс]. — Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2011. — Режим доступа: http://conf.sfu-kras.ru/conf/cfmk/report?memb_id=1326, свободный.Аннотация:
В данной работе показано, что для приближенного вычисления интегралов «умеренно больших» кратностей весьма эффективным может оказаться применение комбинированных дискретно-стохастических численных алгоритмов, сочетающих в себе элементы сеточных схем и методов Монте-Карло. В качестве примера можно привести дискретно-стохастические версии выборки по важности, выделения главной части, метода интегрирования по части области, метода сложной многомерной симметризации, метода равномерной выборки, метода с поправочным множителем, геометрического метода и др. В данном докладе проводится подробный анализ кубатурных формул Н.С.Бахвалова, которые можно трактовать как предельный случай дискретно-стохастической версии выборки по группам.