A Logarithmic Barrier Approach Via Majorant Function for Nonlinear Programming

Abstract

In this paper, we are interested in solving an optimization nonlinear programming problem using a logarithmic barrier interior point method, in which the penalty term is taken as a vector r 2 Rn +. The descent direction has been calculated using a classical Newton method, however the step size has been calculated with a new technique of majorant functions and a secant technique. The numerical simulations show us the efficiency of our approach compared to the classical line search method

В данной статье нас интересует решение оптимизационной задачи нелинейного программирования с использованием метода внутренних точек с логарифмическим барьером, в котором штрафной член берется в виде вектора r 2 Rn + . Направление спуска было рассчитано с ис- пользованием классического метода Ньютона, однако размер шага был рассчитан с использованием новой техники мажорантных функций и техники секущих. Численное моделирование показывает нам эффективность нашего подхода по сравнению с классическим методом линейного поиска