Модели и алгоритмы численных операций над случайными переменными

Abstract

Существует проблема численных операций над случайными переменными. Наличие информации о плотности вероятности случайных величин приводит к возможности при расчетах учитывать и получать результаты в виде случайных величин с построенной плотностью вероятности. Одним из подходов учёта случайного характера входных данных является метод Монте-Карло. Он используется в различных сферах: вычислительной физике, математической экономике и многих других. Но при всех его положительных качествах, этот метод обладает рядом недостатков. Один из самых существенных — низкая скорость сходимости. Поэтому, в тех случаях, когда это возможно, метод Монте-Карло заменяется арифметическими операциями над случайными величинами.