Показать сокращенную информацию
Некоторые предпосылки определения полезности в гиббсовских моделях событийного рынка
Автор | Гильманова, Р. Н. | |
Дата внесения | 2016-09-09T05:32:08Z | |
Дата, когда ресурс стал доступен | 2016-09-09T05:32:08Z | |
Дата публикации | 2010-04-03 | |
Библиографическое описание | Гильманова, Р. Н. Некоторые предпосылки определения полезности в гиббсовских моделях событийного рынка // XLIII Краевая научная студенческая конференция по математике и компьютерным наукам, сборник материалов [Электронный ресурс]. — Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2010. — Режим доступа: http://conf.sfu-kras.ru/math2010/participant/939, свободный. | |
URI (для ссылок/цитирований) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/20643 | |
Аннотация | На основе понятий классической функции полезности рассматривается эвентологический подход к построению математических моделей рынка, в рамках которого предлагается новое понятие мультипликативно-усеченного гиббсовского эвентологического распределения (Э-распределения). Эти новые вероятностные распределения представляют собой обобщенные гиббсовские Э-распределения, удовлетворяющие дополнительным ограничениям, которые накладываются на небольшой набор вероятностей рыночных событий. | |
Издатель | Сибирский федеральный университет | ru |
Источник | XLIII Краевая научная студенческая конференция по математике и компьютерным наукам, Секция «Секция 3.2. "Теория вероятностей, математическая статистика и финансово-актуарная математика". Подсекция "Теория вероятностей, математическая статистика и эвентология"» | |
Название | Некоторые предпосылки определения полезности в гиббсовских моделях событийного рынка | |
Тип | Conference Item | |
Тип | Conference Paper |