Risk Aversion for Defining Elliptic Acceptance Sets in the Model of Generalized Coherent Risk Measures
| Author | Kustitskaya, Tatyana A. | en |
| Author | Кустицкая, Татьяна А. | ru_RU |
| Accessioned Date | 2014-08-08T02:49:30Z | |
| Available Date | 2014-08-08T02:49:30Z | |
| Issued Date | 2014-07 | |
| URI (for links/citations) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/13274 | |
| Abstract | Within the framework of generalized coherent risk measures the properties of acceptance sets are exam- ined. The class of elliptic cones is developed for representing individual preferences. The article presents the method of defining an appropriate elliptic cone using values of risk aversion (for p-norms in the space of risks) | en |
| Abstract | В рамках модели обобщенных когерентных мер риска исследованы свойства множеств приемле- мых рисков. Предложен класс эллиптических конусов для описания индивидуальных предпочте- ний. Построена методика нахождения эллиптического конуса приемлемых рисков по значениям функции неприятия риска (для случая гельдеровых норм в пространстве рисков) | ru_RU |
| Language | en | en |
| Publisher | Сибирский федеральный университет. Siberian Federal University. | en |
| Is part of series | Журнал Сибирского федерального университета. Математика и физика. Journal of Siberian Federal University. Mathematics & Physics;2014 7 (3) | en |
| Subject | generalized coherent risk measures | en |
| Subject | risk aversion | en |
| Subject | acceptance set | en |
| Subject | preference relation | en |
| Subject | elliptic cone | en |
| Subject | обобщенные когерентные меры риска | ru_RU |
| Subject | неприятие риска | ru_RU |
| Subject | множество приемлемых рисков | ru_RU |
| Subject | отношение предпочтения | ru_RU |
| Subject | эллиптический конус | ru_RU |
| Title | Risk Aversion for Defining Elliptic Acceptance Sets in the Model of Generalized Coherent Risk Measures | en |
| Alternative Title | Неприятие риска для нахождения эллиптических конусов приемлемых рисков в модели обобщенных когерентных мер риска | ru_RU |
| Type | Journal Article | |
| Type | Published Journal Article | |
| Contacts | Kustitskaya, Tatyana A.:Institute of Space and Information Technology, Siberian Federal University, Kirenskii, 26, Krasnoyarsk, 660074, Russia;m-tanika@yandex.ru | en |
| Contacts | Кустицкая, Татьяна А.:m-tanika@yandex.ru | ru_RU |
| Pages | 347–361 |
