Показать сокращенную информацию
Monte Carlo algorithms for numerical estimation of the elliptic BVP solution and its gradient
Автор | Бурмистров, А. В. | ru_RU |
Дата внесения | 2013-01-28T07:50:16Z | |
Дата, когда ресурс стал доступен | 2013-01-28T07:50:16Z | |
Дата публикации | 2011-07-04 | ru_RU |
Библиографическое описание | Бурмистров, А. В. Monte Carlo algorithms for numerical estimation of the elliptic BVP solution and its gradient // Международная конференция «Кубатурные формулы, методы Монте-Карло и их приложения», сборник материалов [Электронный ресурс]. — Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2011. — Режим доступа: http://conf.sfu-kras.ru/conf/cfmk/report?memb_id=1425, свободный. | ru_RU |
URI (для ссылок/цитирований) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/8447 | |
Аннотация | We propose numerical algorithms for estimating the solution of the boundary value problems for elliptic equation and the solution gradient. The problem of error reduction is considered for deterministic as well as statistical computational errors. We also propose external extrapolation for the Euler scheme in order to reduce the deterministic error. A variant of antithetic variates method is suggested for reducing the variance of the weight Monte Carlo estimate for the solution gradient. Numerical results are presented for Dirichlet BVP. | ru_RU |
Издатель | Сибирский федеральный университет | ru |
Источник | Международная конференция «Кубатурные формулы, методы Монте-Карло и их приложения», Секция «Статистическое моделирование и методы Монте-Карло» | ru_RU |
Название | Monte Carlo algorithms for numerical estimation of the elliptic BVP solution and its gradient | ru_RU |
Тип | Conference Item | |
Тип | Conference Paper | |
Контакты автора | burm@osmf.sscc.ru | ru_RU |