Estimating the Inverse Distribution Function at the Boundary

Abstract

Most of existing quantile estimators have problems of inefficiency in extreme quantiles. To solve this problem, in this paper we suggested an alternative estimator and provided its asymptotic behaviour when quantile near the boundary value. A simulation studies and two real data applications were included to demonstrate the efficiency and reliability of our theoretical results

Большинство существующих квантильных оценок имеют проблемы неэффективности в экстремальных квантилях. Чтобы решить эту проблему, в этой статье мы предложили альтернативную оценку и представили ее асимптотическое поведение, когда квантиль близок к граничному значению. Для демонстрации эффективности и надежности наших теоретических результатов бы- ли включены симуляционные исследования и два приложения с реальными данными