Показать сокращенную информацию
Analysis of Financial Time Series with Binary N-Grams Frequency Dictionaries
Автор | Sadovsky, Michael G. | en |
Автор | Borovikov, Igor | en |
Автор | Садовский, Михаил Г. | ru_RU |
Автор | Боровиков, Игорь | ru_RU |
Дата внесения | 2014-01-14T01:19:13Z | |
Дата, когда ресурс стал доступен | 2014-01-14T01:19:13Z | |
Дата публикации | 2014-01 | |
URI (для ссылок/цитирований) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/10143 | |
Аннотация | The paper presents a novel approach to statistical analysis of financial time series. The approach is based on n-grams frequency dictionaries derived from the quantized market data. Such dictionaries are studied by evaluating their information capacity using relative entropy. A specific quantization of (originally con- tinuous) financial data is considered: so called binary quantization. Possible applications of the proposed technique include market event study with the n-grams of higher information value. The finite length of the input data presents certain computational and theoretical challenges discussed in the paper. also, some other versions of a quantization are discussed | en |
Аннотация | Рассмотрена простейшая модель динамики временных рядов финансовых рынков для бинарной квантизации. Обсуждены наблюдаемые результаты и другие способы квантизации | ru_RU |
Язык | en | en |
Издатель | Сибирский федеральный университет. Siberian Federal University. | en |
Является частью серии | Журнал Сибирского федерального университета. Математика и физика. Journal of Siberian Federal University. Mathematics & Physics;;2014 7 (1 ) | en |
Тема | order | en |
Тема | entropy | en |
Тема | mutual entropy | en |
Тема | indicator | en |
Тема | trend | en |
Тема | порядок | ru_RU |
Тема | энтропия | ru_RU |
Тема | условная энтропия | ru_RU |
Тема | индикаторы | ru_RU |
Название | Analysis of Financial Time Series with Binary N-Grams Frequency Dictionaries | en |
Альтернативное название | Анализ финансовых временных рядов с помощью двоичных N-граммных частотных словарей | ru_RU |
Тип | Journal Article | |
Тип | Published Journal Article | |
Контакты автора | Sadovsky, Michael G.:Institute of computational modelling SB RAS, Akademgorodok, Krasnoyarsk, 660036 Russia;msad@icm.krasn.ru | en |
Контакты автора | Borovikov, Igor:Nekkar.Net Labs, Ltd. California, USA;gor.borovikov@gmail.com | en |
Контакты автора | Садовский, Михаил Г.:msad@icm.krasn.ru | ru_RU |
Контакты автора | Боровиков, Игорь:gor.borovikov@gmail.com | ru_RU |
Страницы | 112–123 |